Заработок на шпильках цены финансовых инструментов
20.03.2114:32
Что такое шпилька в трейдинге - это краткосрочный вылет цены вверх или вниз, с последующим возвратом с предыдущему уровню цен. Шпильки бывают во время выхода новостей по запасам нефти, по ставке ФРС, по уровню безработицы в США и т.д. Во время пандемии шпильки возникали в связи с неопределенностью экономической ситуации и потребностью инвесторов в денежных средствах. Так же шпильки бывают при открытии рынка, если за выходные вышли значимые новости.
За счет чего появляются ценовые шпильки? К примеру, инвестору требуются срочно большая сумма денежных средств. У него есть большое количество акций какого либо эмитента. Он выходит на рынок и выставляет заявку (ордер) на продажу большого количества акций по "рыночной цене". Что значит "по рыночной", он готов продать акции по текущем предложениям их покупки. Так называемый стакан цен. Кроме того, могут быть выставленные стоп-ордера на покупку, которые не видны в стакане цен. В итоге, инвестор выкупает весь объем предложений существующий на рынке в текущий момент. То есть, с начала по заявкам с более высокой ценой, потом с более низкой и т.д. пока весь объем его заявки не исполниться. Соответственно, одномоментно происходит снижение цены и возникает всплеск цены направленный вниз. На графике цены это выглядит как тонкая линия направленная вниз (в данном случае если идет продажа акций).
При этом тело самой свечи находится на уровне цен предшествующих шпильке. После того как весь объем ордера инвестора исполнился, цена возвращается к предшествующему уровню. Понятно, что инвестор мог бы не выставлять на продажу большой объем акций, а не большими партиями в течение длительного времени мог бы продавать свои акции и по более высокой цене. Но не исповедимы пути инвестора, что-то его приспичило. А у нас есть возможность на этом заработать.
Как нам заработать на этом. Понятно, что мы не можем знать в какой момент произойдет резкое изменение цены. По этому сначала изучаем графики цен различных эмитентов и смотрим как часто у них бывают шпильки. Еще раз напоминаю свою стратегию торговли на фондовом рынке. Торгуем только бумагами с годовой дивидендной доходностью выше процентов по банковскому депозиту, на тот случай если ожидаемая шпилька окажется на самом деле с изменением тренда на нисходящий. В этом случае, мы просто останемся в бумаге на длительный срок и будем ждать роста цены, получая при этом дивиденды выше депозита.
А по выбранным акциям выставляем отложенные ордера на покупку, примерно вот так: Строчки выделенные красным цветом - открытые стопы, черным - отмененные, синим - исполненные.
Таким образом, нам не надо сидеть перед терминалом торговой системы, а выставляем отложенные ордера.
Теперь примеры пойманных шпилек:
Акции Магнита, стоп ордер сработал при открытии торговой сессии и через 16 минут был закрыт.
А в этом случае прибыль была зафиксирована через 4 минуты. Как выбирается уровень цены, на которой надо выставлять стоп-ордер? Я по истории смотрю на интервал глубины шпильки и возврата цены и использую 0,75 от этого интервала. На предыдущем рисунке видно, что цена ушла ниже установленного стопа, то есть мы могли бы получить большую прибыль со сделки. Но тут ни чего не поделаешь, потому что "глубину" шпильки предсказать не возможно. Бывает обидно, когда шпилька не до ходит до уроня стопа и он не срабатывает.
Иногда шпильки происходят в течение одного торгового дня, как, например, у акций Акрона.
Пять шпилек за пять часов торговли, увы просмотрел и поймал только последнюю.
Вот пример с ПермьЭнергоСнаб, удалось отловить только половину глубины шпильки.
Здесь закрыли отработавшую шпильку и сразу поставили новы стоп-ордер на покупку. Иногда после срабатывания стоп-ордера можно сразу не закрывать сделку, еще заработать на росте цены, вот пример с акциями Эталона, цена выросла и через 8 часов ордер был закрыт с прибылью в 3,01%, а это примерно 600% годовых. Вот подобная торговля на акциях КрасноярскЭнергоСбыта, прибыль составила 2,41% за полтора часа. Этой же стратегией можно пользоваться и на срочном рынке при торговле фьючерсами, пример три шорта по марке Брент. Но здесь совсем другие риски и моя стратегия выбора акции для активной торговли не подходит.
В 17:00 по Мск в среду вышли новости по запасам нефти в США, на этих новостях и были отработаны шорты.
Что такое шпилька в трейдинге - это краткосрочный вылет цены вверх или вниз, с последующим возвратом с предыдущему уровню цен. Шпильки бывают во время выхода новостей по запасам нефти, по ставке ФРС, по уровню безработицы в США и т.д. Во время пандемии шпильки возникали в связи с неопределенностью экономической ситуации и потребностью инвесторов в денежных средствах. Так же шпильки бывают при открытии рынка, если за выходные вышли значимые новости.
