Олег Мазуренко (Гость)
Обратиться по имени |
Некоторые секреты торговли акциями на ММВБ на примере интернет-трейдинга в декабре 2009 года с разбивкой по отдельным дням.
Записки декабрьские и к сожалению без иллюстраций.
14.12.2009
С утра ожидался гэг в верх. Не успел заработать на акциях Сбера-п (привелигерованные акции Сбербанка). Хотя в течение дня на маржиналке заработал 0,11%
15.12.2009
9:50 На РВК утром пообещали коррекцию после вчерашнего роста к концу торгового дня. Значит ждем гэг вниз.
Для этого ставим на Сбере-п тэйк-профит (стоп-заявку с максимизацией цены) на текущий день на продажу по цене 61,52 и тэйк-профит на покупку по цене 60,22. Вчерашнее закрытие было по цене 61,05. Если РБК ошибся и гэг по Сберу поедет вверх, а не вниз, то за работаем на продаже, а потом на покупке, если гэг в течение дня отыграет назад. Если РБК прав, то покупаем на падении (гэг вниз) и потом продадим при коррекции гэга. Проигрыш возможен только если гэг и дальнейшее движение цены будет в одном направлении.
10:25 Видим в стакане заявок (торговый терминал QUIK позволяет видеть первые десять заявок на продажу и десять заявок на покупку бумаг), что разброс составляет от 59 на покупку до 63 на продажу. Меняем свои стоп-заявки: увеличиваем заявку на продажу до 62,52, а на покупку – уменьшаем до 60,01.
10:30 Рынок открывается по цене 61,15. То есть, гэга вниз не было.
10:40 Цена болтается в районе 61. Возвращаем старую завку на продажу по 61,52.
10:58 Стоп-заявка на продажу исполняется. Теперь мы должны брокеру акции Сбера-п.
Стоп-заявку на покупку по цене 60,01 оставляем и ждем коррекции гэга вниз. Если пойдет вверх, то нам не повезло.
18:45 Закрытие 63,94 
16.12.2009
8:14 Канал РБК до 12:00 на профилактике, мнение аналитиков по открытию торгов узнать не удается.
10:30 Сбер-п продолжает расти с утра. В связи с закрытием маржинальной позиции до нового года, необходимо купить акции, что бы вернуть брокеру. А курс продолжает расти.
Принимаем решение: Покупаем удвоенное количество акций по цене 66,62 и выставляем стоп заявку на 69,62, надеясь, что прибыль перекроет убыток от маржинальной продажи прошлого дня. В 11:55 цена акций подскакивает до 69,73 и стоп-заявка исполняется, затем опускается 68,40 и уходит в боковик.
На вчерашней половине пакета акций мы потеряли 7,85%, на второй половине пакета акций мы отыграли 4,04%, общий финансовый результат -3,92% (с учетом комиссий брокера и биржы)). Что плохо. Убытка можно было бы избежать, если бы второй пакет по количеству акций был бы в два раза больше первого.
Это как из теории игр: если вероятность выигрыша равна 1/2 (например, орел-решка), то выигрышная стратегия заключается в ставке на одинаковый результат (например, только орел) и в удвоении ставки при проигрыше. Как только выпадет "орел", последняя ставка компенсирует все предыдущие проигрыши. К стати, поэтому в казино существуют ограничения на ставку черное-красное.
Итак. Из проведенных 71 сделок на сегодняшний день - это второй случай фиксирования убытков, первый был с акциями Лукойла [-0,67%] , это была самая первая сделка и в надежде последняя.
Покупка акций для возврата брокеру была сделана только с единственной целью: брокер просит маржинальные сделки не переносить на следующий год, так как будет проблема с налогообложением дохода. Если денежный кредит у брокера можно закрыть продажей акций, которые к концу года уже вышли в плюс, то кредит акций можно закрыть только их покупкой. Если бы эта сделка была проведена в начале года, то можно было бы дождаться коррекции акций Сбербанка и выйти с прибылью. По этому, было принято решение до конца года не открывать маржинальных позиций по акциям, но воспользоваться кредитным плечом для покупки падающих бумаг.
14:15 Делаем две стоп-заявки на покупку акций ТатНефти и СургутНефтегаз-п по цене 134,54 и 13,350, при текущих ценах 145 и 14,220. В течение декабря уровень цен выставленных стоп-заявок достигался уже несколько раз. Попробуем заработать на волатильности этих акций. Если они падать не будут, то заявки снимем.
К концу дня акции ВТБ начинают расти и достигают уровня стоп-заявки (0,0688), терминал начинает рассчитывать отступ от max. Цена к 17:15 достигает 0,0693, но заявка на продажу не выставляется, так как цена бумаги продолжает расти. При просмотре стакана выставленных заявок видим достаточное количество выставленных на продажу акций с еще более высокой ценой. Возникает ситуация: если курс акций будет расти до конца сессии, то заявка на продажу так и не будет выставлена. Но, если завтра открытие биржи произойдет с гэгом вниз, то можем получить ситуацию, когда заявка так и не будет исполнена и возможность получения большей прибыли будет отложена. Поэтому выставляем эти акции на продажу по текущей цене (0,0693) и удаляем стоп-заявку. В результате получаем по акциям ВТБ 7,27% прибыли за 22 дня нахождения в бумаге.
Завтра проверим наши предположения по гэгу.
17.12.09
10:30 Торги открываются ценой акций ВТБ 0,0684, значит вчера было принято верное решение. 
22.12.09
Утром на РБК-ТВ прошла информация о закрытии рынков в США с ростом и утренним ростом на азиатских рынках. Очевидно, что будет гэг. Пробуем на этом заработать.
За 10 минут до открытия торгов делаем две заявки по Сберу-п:
Покупка по цене 74,00 и продажа (за счет маржиналки) по цене 77,49. Вчера торги закрылись с ценой 75,30. То есть, пытаемся заработать на гэге или вниз, или вверх.
Сессия открывает с гэгом вверх до 76,39. Снимаем заявку на покупку, ждем исполнения заявки на продажу. Через пять минут после открытия цена падет до 75,61, к 11:35 поднимаетя до 76,46, затем медленно снижается.
Снимаем заявку на продажу (за счет маржиналки). Заработать не удалось, надо было ставить цену продажи ниже. 
Продолжение следует......
|
