Некоторые секреты торговли акциями на ММВБ на примере интернет-трейдинга в декабре 2009 года с разбивкой по отдельным дням.
Записки декабрьские и к сожалению без иллюстраций. 14.12.2009
С утра ожидался гэг в верх. Не успел заработать на акциях Сбера-п (привелигерованные акции Сбербанка). Хотя в течение дня на маржиналке заработал 0,11%
15.12.2009 9:50 На РВК утром пообещали коррекцию после вчерашнего роста к концу торгового дня. Значит ждем гэг вниз.
Для этого ставим на Сбере-п тэйк-профит (стоп-заявку с максимизацией цены) на текущий день на продажу по цене 61,52 и тэйк-профит на покупку по цене 60,22. Вчерашнее закрытие было по цене 61,05. Если РБК ошибся и гэг по Сберу поедет вверх, а не вниз, то за работаем на продаже, а потом на покупке, если гэг в течение дня отыграет назад. Если РБК прав, то покупаем на падении (гэг вниз) и потом продадим при коррекции гэга. Проигрыш возможен только если гэг и дальнейшее движение цены будет в одном направлении. 10:25 Видим в стакане заявок (торговый терминал QUIK позволяет видеть первые десять заявок на продажу и десять заявок на покупку бумаг), что разброс составляет от 59 на покупку до 63 на продажу. Меняем свои стоп-заявки: увеличиваем заявку на продажу до 62,52, а на покупку – уменьшаем до 60,01. 10:30 Рынок открывается по цене 61,15. То есть, гэга вниз не было. 10:40 Цена болтается в районе 61. Возвращаем старую завку на продажу по 61,52. 10:58 Стоп-заявка на продажу исполняется. Теперь мы должны брокеру акции Сбера-п.
Стоп-заявку на покупку по цене 60,01 оставляем и ждем коррекции гэга вниз. Если пойдет вверх, то нам не повезло. 18:45 Закрытие 63,94
16.12.2009 8:14 Канал РБК до 12:00 на профилактике, мнение аналитиков по открытию торгов узнать не удается. 10:30 Сбер-п продолжает расти с утра. В связи с закрытием маржинальной позиции до нового года, необходимо купить акции, что бы вернуть брокеру. А курс продолжает расти.
Принимаем решение: Покупаем удвоенное количество акций по цене 66,62 и выставляем стоп заявку на 69,62, надеясь, что прибыль перекроет убыток от маржинальной продажи прошлого дня. В 11:55 цена акций подскакивает до 69,73 и стоп-заявка исполняется, затем опускается 68,40 и уходит в боковик.
На вчерашней половине пакета акций мы потеряли 7,85%, на второй половине пакета акций мы отыграли 4,04%, общий финансовый результат -3,92% (с учетом комиссий брокера и биржы)). Что плохо. Убытка можно было бы избежать, если бы второй пакет по количеству акций был бы в два раза больше первого.
Это как из теории игр: если вероятность выигрыша равна 1/2 (например, орел-решка), то выигрышная стратегия заключается в ставке на одинаковый результат (например, только орел) и в удвоении ставки при проигрыше. Как только выпадет "орел", последняя ставка компенсирует все предыдущие проигрыши. К стати, поэтому в казино существуют ограничения на ставку черное-красное.
Итак. Из проведенных 71 сделок на сегодняшний день - это второй случай фиксирования убытков, первый был с акциями Лукойла [-0,67%] , это была самая первая сделка и в надежде последняя.
Покупка акций для возврата брокеру была сделана только с единственной целью: брокер просит маржинальные сделки не переносить на следующий год, так как будет проблема с налогообложением дохода. Если денежный кредит у брокера можно закрыть продажей акций, которые к концу года уже вышли в плюс, то кредит акций можно закрыть только их покупкой. Если бы эта сделка была проведена в начале года, то можно было бы дождаться коррекции акций Сбербанка и выйти с прибылью. По этому, было принято решение до конца года не открывать маржинальных позиций по акциям, но воспользоваться кредитным плечом для покупки падающих бумаг. 14:15 Делаем две стоп-заявки на покупку акций ТатНефти и СургутНефтегаз-п по цене 134,54 и 13,350, при текущих ценах 145 и 14,220. В течение декабря уровень цен выставленных стоп-заявок достигался уже несколько раз. Попробуем заработать на волатильности этих акций. Если они падать не будут, то заявки снимем.
К концу дня акции ВТБ начинают расти и достигают уровня стоп-заявки (0,0688), терминал начинает рассчитывать отступ от max. Цена к 17:15 достигает 0,0693, но заявка на продажу не выставляется, так как цена бумаги продолжает расти. При просмотре стакана выставленных заявок видим достаточное количество выставленных на продажу акций с еще более высокой ценой. Возникает ситуация: если курс акций будет расти до конца сессии, то заявка на продажу так и не будет выставлена. Но, если завтра открытие биржи произойдет с гэгом вниз, то можем получить ситуацию, когда заявка так и не будет исполнена и возможность получения большей прибыли будет отложена. Поэтому выставляем эти акции на продажу по текущей цене (0,0693) и удаляем стоп-заявку. В результате получаем по акциям ВТБ 7,27% прибыли за 22 дня нахождения в бумаге.
Завтра проверим наши предположения по гэгу.
17.12.09 10:30 Торги открываются ценой акций ВТБ 0,0684, значит вчера было принято верное решение.
22.12.09
Утром на РБК-ТВ прошла информация о закрытии рынков в США с ростом и утренним ростом на азиатских рынках. Очевидно, что будет гэг. Пробуем на этом заработать.
За 10 минут до открытия торгов делаем две заявки по Сберу-п:
Покупка по цене 74,00 и продажа (за счет маржиналки) по цене 77,49. Вчера торги закрылись с ценой 75,30. То есть, пытаемся заработать на гэге или вниз, или вверх.
Сессия открывает с гэгом вверх до 76,39. Снимаем заявку на покупку, ждем исполнения заявки на продажу. Через пять минут после открытия цена падет до 75,61, к 11:35 поднимаетя до 76,46, затем медленно снижается.
Снимаем заявку на продажу (за счет маржиналки). Заработать не удалось, надо было ставить цену продажи ниже.
В прошлом сообщении было рассказано как можно заработать в конце сессии. Теперь, как использовать начало сессии.
В качестве жертвы были опять выбраны акции Северстали. Утром 15 января до открытия торгов, я посмотрел уже выставленные заявки. Они мне не понравились и я снял свои встречные стоп-заявки на покупку и продажу. Решил принимать решение в реальном времени.
Сессия открылась (будем говорить только об акциях Северстали) сначала падением, потом ростом до цены закрытия торгов 14 января. Начало сессии показано на рисунке вертикальной тонкой синей линией.
Готовлю заявку на покупку пакета акций, выставляю галочку "рыночная цена" (так как, в реальном времени можно не успеть изменить цену заявки, вседствие быстрого изменения цен спроса и предложения).
В 10:36 покупаю первый пакет акций, цена исполнения 349,97 (на рисунке пересечение красных линий). Но, котировки акций продолжают падать.
В 10:39 покупаю второй пакет (все пакеты с одинаковым количеством акций), цена исполнения 346,89.
В 10:41 котировки достигают минимума и потом немного подрастают, затем в течение 25 минут то падают (синяя свеча), то растут (белая свеча).
В 11:08 появляется подозрение, что котировки больше падать не будут и я покупаю третий пакет по цене 344,04. Затем выставляю стоп-заявку на продажу всех трех пакетов по цене 352,2 (горизонтальная зеленая линия). Закрываю окно Квика и занимаюсь своими делами.
В 11:47 моя заявка на продажу всех пакетов исполняется по цене 353,00 (заявка была выставлена в режиме тейк-профит с выставленным отступом от максимума в 5 копеек, в таком режиме заявка выставляется не при достижении цены заявки, а при максимальной рыночной).
В итоге за один час с небольшим, удалось заработать на первом пакете +0,87%, на втором +1,76%, на третьем +2,60% (цифры указаны без комиссии брокера и биржи за покупку и продажу акций, эти данные приходят на следующий день по всем сделкам).
Возникает вопрос, а если бы котировки акций продолжали бы падать? Не будем о огрустном. В этом случае я бы их держал до роста котировок.
На сегодняшний день максимально я держал акции М.Видео 94 дня (купил 12.10.09 по 125,9, стоп-заявка исполнилась 14.01.10 по цене 128,77, не густо, но в прибыли).
Рашид Нуруллин прислал информацию по семинару 21 января 2010 года.
Вот она:
Уважаемые подписчики!
Управляющая компания БФА и Инвестиционная компания БФА приглашают Вас посетить семинар «Российские рынок акций и денежный рынок: стратегия на 1 квартал».
Семинар состоится 21 января 2010 года в 19.00. Место проведения: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, офис БФА.
Спикеры - Начальник Аналитического отдела ИК БФА Роман Дзугаев, а также Ведущий специалист по дилерской деятельности ИК БФА Вадим Моржаков.
На семинаре будет проанализировано состояние факторов, влияющих на динамику российского рынка акций, в виде движения зарубежных фондовых и товарных площадок, дано ее перспективное видение на рассматриваемый период. Наряду с этим предлагаются сценарии динамики курса рубля в контексте ожиданий по сырьевым валютам.
Вы сможете задать вопросы нашим специалистам и получить развернутые и обоснованные ответы.
Семинар– БЕСПЛАТНЫЙ.
В связи с ограниченной вместительностью аудитории, убедительно просим Вас заранее регистрироваться по телефонам: (812) 329-81-74, 8-921-339-08-41, электронной почте d.mushtakov@bfa.ru или на сайте.
В конце сессии торгов на ММВБ, как правило, повышается валатильность некоторых бумаг. Расказываю, как это можно использовать:
Приболел я тут не много, вот и сижу второй день в терминале Квика и торгую потихоньку бумагами.
Вечером 12 января на внебиржевой сессии напокупал бумаг (это первые девять строчек в таблице сделок):
13 января сессия открылась ростом котировок. В первые два часа удалось продать бумаги купленные вчерашним вечером. В сумме за этот день провел 12 сделок.
В конце сессии заметил резкий рост котировок акций Северстали.
В 18:35 продаю акции Северстали по цене 323,50 руб. Так как их у меня на этот момент их нет, то беру в долг у брокера, воспользовавшись .
В 18:37 покупаю акции Северстали по цене 321,00 и возвращаю брокеру. Но акции продолжают падать.
В 18:41 еще раз продаю акции Северстали (по маржиналке). И тут торги заканчиваются.
В итоге зависаю с долгом брокеру акций Северстали. Если завтра курс упадет, то можно будет купить их по цене ниже продажи. Но, на всякий случай вечером на внебиржевой сессии выставляю заявку на покупку по цене 319,50. К моему счастью нашелся продавец с такой ценой, так как на следующий день торги открылись с гэгом (скачком) акций Северстали вверх.
14 января: Обнаружил закономерность, к концу рабочего дня сессии ММВБ некоторые бумаги начинают резко прыгать в цене. На картинке пример по акциям Северстали на конец дня 14.01.2010.
Что делаю:
В 18:05 Покупаю акции Северстали по цене 346,40 руб.
В 18:11 Продаю их уже по цене 352,90.
Но, акции продолжают расти в цене. С таким большим скачком явно, что трейдеры к концу дня захотят зафиксировать прибыль, так как себя поведет бумага завтра не известно.
В 18:14 Продаю акции Северстали по цене 353,01 руб. Так как их у меня на этот момент их нет, то беру вдолг у брокера, воспользовавшись маржинальной торговлей.
То есть, теперь моя задача снова их купить, но по меньшей цене.
Увы, торги закрываются при цене 354,16, что выше цены моей продажи.
В 19 часов открывается внебиржевая сессия. Выставляю там заявку на покупку акций Северстали по цене 349,00.
В 19:05 мне продают по такой цене акции, которые завтра верну брокеру.
В итоге за две эти сделки с акциями Северстали я заработал порядка 3%.
Явно завтра будет при открытии гэг (скачок) или вверх, или вниз. Поставил две встречных стоп-заявки и на покупку по цене 350,16, и на продажу по цене 360,16. Так как еще болею, надо будет утром посмотреть какие заявку будут выставлять трейдеры перед открытием сессии.
Всего тем: 5
Всего сообщений: 5
Всего зарегистрированных пользователей: 5
Последний зарегистрированный пользователь: Интернет Трейдер
. В этом случае я бы их держал до роста котировок. 
