Модератор Клуба частных инвесторов Олег Мазуренко

Клуб частных инвесторов      

Сайт использует файлы cookie, Вы соглашаетесь с этим если продолжаете находится на этом сайте. Подробнее в политике конфиденциальности >>
 

Новости рынка · Идеи и обзоры · Форум · Гостевая книга

 


Top.Mail.Ru
Загрузка...

Рубрики


   

Построение Системы Управления Рисками


Построение Системы Управления Рисками

Система Управления Рисками (СУР) - это специальный, заранее формализованный алгоритм действий трейдера (инвестора) на рынке, который включается в стратегию с целью привести её в соответствие тем лотереям, в которые мы хотим играть. Тем самым именно с помощью СУР стратегия приобретает законченный вид.

Известны следующие типовые элементы Системы Управления Рисками (СУР):
Система управления риском на финансовом рынке
  • Фиксированный стоп-лосс
  • Фиксированный тейк-профит
  • Плавающий стоп-лосс
  • Плавающий тейк-профит
  • Диверсификация
  • Наращивание
  • Усреднение
  • Стоп-лосс к стоп-лоссу
  • Остановка операций и выход из стратегии
Построение СУР для практических целей происходит как «сбор конструктора», за счет той или иной комбинации указанных выше типовых элементов.


Разработка стратегий

Разработка стратегии происходит в соответствии со следующими этапами:

1.    Формализация правил входа/выхода
2.    Тестирование
3.    Оптимизация
4.    Корректировка
5.    Выбор наилучших вариантов
6.    Эксперимент в реальном времени

Более подробно эти этапы разбираются в материалах по профессиональным курсам.


Управление стратегиями

Каждая стратегия бывает эффективной на том или ином типе рынка. Например, стратегии, основанные на скользящих средних, эффективны на трендовом рынке, а на боковом рынке дают убытки. Осцилляторные стратегии, наоборот, на трендовом рынке приносят убытки, а на боковике – прибыль.

Не бывает одной, универсальной вне времени и рынка, эффективной стратегии. Характеристики рынка могут измениться, и стратегия, показывавшая на исторических результатах прибыль, в реальном эксперименте даст убытки. Поэтому не стоит «зацикливаться» на применении одной и той же стратегий постоянно. Именно поэтому осуществляется т.н. управление стратегиями.

Управлять стратегиями - значит осознанно и адекватно существующей ситуации на рынке, выбирать те стратегии из предварительно разработанных, которые представляются наиболее эффективными для проведения эксперимента на реальном рынке в данный момент времени.

Для того, чтобы научиться управлять стратегиями, необходимо, разработав типовые стратегии, разотождествиться с ними, то есть осознать, что торговые действия трейдера вовсе не обязательно все время должны следовать одной и той же стратегии (шаблону). Важно иметь подготовленную альтернативу уже применяемой стратегии. И в случае если альтернативная стратегия представляется более адекватной текущей ситуации на рынке (а следовательно – более эффективной), «перепрыгнуть» в нее. Как осуществляется принятие решения о «перепрыгивании»? Формальных сигналов об этом нет. Тут могут использоваться как результаты самостоятельно проведенного анализа рынка (гипотезы, предположения), так и чутье трейдера (интуиция).

Для профессионального трейдера сверхприбыль на фондовом рынке появляется как результат успешного управления стратегиями.

Торговые стратегии. Введение  |  Понятие торговой стратегии  |  Классификация торговой стратегии  |  Примеры типовых стратегий  |  Построение Системы Управления Рисками
 

Справочник инвестора
Консенсус-прогнозы


27.03.19 | 17:40:45


21.02.19 | 19:57:55


22.01.19 | 11:27:51


15.12.18 | 13:54:45


20.11.18 | 23:15:32


19.11.18 | 18:23:27


17.10.18 | 13:10:09


27.09.18 | 12:53:15





13.05.19 

25.03.19 



Видео:  Внутридневная торговля Облигации Срочный рынок Обзор рынка Акции Газпрома Анализ акций Как устроен финансовый рынок Моя торговля на безработице Моя торговля на нефти Торговля по запасам нефти Раскрутка в Инстаграм Копирайтинг
Главная · Инвестирование · Анализ рынка · Стратегии торговли · Новости рынка · Идеи и обзоры · Справочник · Карта сайта
(с) 2010-2018
Работает на Amiro CMS - Free