| |
идеи инвестирования и обзоры источников дохода
|
|  Приступаем к созданию нейронной сети для активной торговли финансовыми инструментами
Задачи, требующие решения:
1. Выбор финансового рынка и инструментов на нем.
2. Разработка стратегии активной торговли: краткосрочная (внутри дня) и среднесрочная (внутри недели).
3. Выбор и получение исторических данных торговли по выбранному инструменту.
4. Создание архитектуры нейронной сети, ее обучение и тестирование доходности на основе разработанной стратегии.
5. Анализ доходности обученной нейросети и выбранной стратегии, корректировка при необходимости архитектуры или стратегии.
6. Создание приложения реализующего практическое применение обученной нейросети.
|
|
|
|  Что такое шпилька в трейдинге - это краткосрочный вылет цены вверх или вниз, с последующим возвратом с предыдущему уровню цен. Шпильки бывают во время выхода новостей по запасам нефти, по ставке ФРС, по уровню безработицы в США и т.д. Во время пандемии шпильки возникали в связи с неопределенностью экономической ситуации и потребностью инвесторов в денежных средствах. Так же шпильки бывают при открытии рынка, если за выходные вышли значимые новости.
За счет чего появляются ценовые шпильки? К примеру, инвестору требуются срочно большая сумма денежных средств. У него есть большое количество акций какого либо эмитента. Он выходит на рынок и выставляет заявку (ордер) на продажу большого количества акций по "рыночной цене". Что значит "по рыночной", он готов продать акции по текущем предложениям их покупки. Так называемый стакан цен. Кроме того, могут быть выставленные стоп-ордера на покупку, которые не видны в стакане цен. В итоге, инвестор выкупает весь объем предложений существующий на рынке в текущий момент. То есть, с начала по заявкам с более высокой ценой, потом с более низкой и т.д. пока весь объем его заявки не исполниться. Соответственно, одномоментно происходит снижение цены и возникает всплеск цены направленный вниз. На графике цены это выглядит как тонкая линия направленная вниз (в данном случае если идет продажа акций). |
|
|
|  Как выбрать инструмент для торговли? Мы сейчас не говорим об долгосрочном инвестировании, купил и забыл. Мы сейчас выбираем акции для активной торговли с целью получения прибыли от разности в цене покупки и продажи.
Для этого есть ряд правил:
1. Торговле на фондовом рынке есть альтернатива - банковский депозит, но на текущий момент он очень низкий. По этому к себе в портфель выбираем только акции эмитентов, которые регулярно (в течение пяти - трех лет) выплачивают дивиденды в годовом исчислении выше ставки депозита. Найти таких эмитентов можно на СмартЛабе. Там дается календарь уже по датам и размерам утвержденных Советами Директоров эмитентов дивидендах, а так же прогноз дат и размеров дивидендов.
|
|
|
|  Вчера был удачно выставлен стоп-ордер на покупку фьючерсов ВТБ. Сегодня на открытии он был исполнен. |
|
|
|  Предварительно проигравший американский старичок разгоняет силовиков, обозвавший себя президентом обещает побороть короновирус, война на Кавказе остановилась, нефть растет, российский фондовый рынок оживает. Время инвестировать и зарабатывать. Сегодня торгуем акциями Аэрофлота, Банка Санкт-Петербург, Сбербанка, Группы НМПТ и Газпрома. В связи с ростом стоимости нефти на ожиданиях окончания пандемии растут российские нефтяные компании.
А теперь о торговле. Напомню, что мы торгуем только акциями эмитентов, которые выплачивают дивиденды с годовой доходностью выше 5%. Если прогноз на краткосрочный рост бумаги не оправдывается, то не фиксируем убыток, а держим акции до лучших времен и получаем дивиденды.
|
|
|
|  Американское шоу двух старичков еще не закончилось, а Российский фондовый рынок в понедельник 9 ноября рванул вверх. При открытии биржи доллар к рублю падал одномоментно на 50 копеек, к середине дня до полутора рублей. А вот акции пошли вверх.
Шоу не совсем адекватных американских старичков будет еще продолжаться, что вызовет волатильность на рынке и возможность не плохо заработать.
Как я описывал ранее свою стратегию: ставим стоп-ордер при падении стоимости акции и покупаем, затем ставим тейк-профит на уровне предыдущего максимума.
А теперь что я сегодня продавал и покупал на фондовом рынке. |
|
|
|  При открытии торгов на Московской Бирже в пятницу резко выросли акции ПАО Акционерная Финансовая Корпорация "Система". Для справки: Система это инвестиционная компания владеющая большим количеством компаний в строительстве, недвижимости, электроэнергетике, в том числе мобильным оператором МТС и интернет-магазином Озон. |
|
|
|  Сегодня среда была богата на новости, это квартальный ВВП в Америке в 15:30, запасы сырой нефти в США в 17:30 и решение по процентной ставке Федеральной резервной системы в 21:00, время везде Московское.
На ВВП я решил не торговать, других новостей хватает.
А вот на нефти можно заработать. Использую свежий фьючерс на брент на Московской бирже, код инструмента BRZ9. Динамика стоимости нефти - нисходящий тренд. Прогноз по запасам нефти 0,49М при предыдущем -1,699М, то есть рост запасов вызовет снижение цены контракта на брент. Нисходящая динамика цены показывает, что рынок начинает отрабатывать прогноз. Опыт показывает, что как правило новости отрабатываются резким всплеском цены с возвратом к трендовой цене.
|
|
|
|  Продолжаю описывать свою торговую стратегию на фондовом рынке по дивидендам акций. Описание стратегии можно прочитать в первой части. Здесь описываю торговлю акциями ММК, Газпромнефти и окончание истории с дивидендами ФосАгро.
Торговля акциями ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN) по дивидендной стратегии
ММК один из крупнейших в СНГ и РФ металлургический комбинат, находится в городе Магнитогорске Челябинской области.
Основная продукция выпускаемая ММК:
-
Металлопрокат (сортовой, фасонный, плоский и прокат с покрытием), трубы, гнутый профиль, спецпрофиль.
-
Метизная продукция (проволока, крепежные изделия, лента, канаты, сварочные материалы, прокат калиброванный, сетка).
-
Профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели, сайдинг и софиты, доборные элементы.
|
|
|
|  Продолжаю описывать свою стратегию торговли на дивидендной истории. В первой части были описаны сами принципы стратегии и представлены примеры по торговле акциями Алроса и Черкизово. Во второй части рассматриваем торговлю акциями Лукойла и ФосАгро.
Торгуем акциями ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) по дивидендной стратегии
Лукойл вертикально интегрированная комапания, одна из голубых фишек, торгуется не только на Московской Бирже, но и на зарубежных площадках. С июня 2017 года акции Лкойла находятся в восходящем тренде, который с конца сентября 2018 года перешел во флэт в широком диапазоне от 4590 до 5320 рублей за акцию. Такой 14% коридор волатильности акций позволяет с успехом ими спекулировать покупая на уровне поддержки и продавая на уровне сопротивления. А теперь пример дивидендной стратегии с коротким периодом торговли в 11 дней, смотрим график. |
|
|
|
|
|
|
|
|
